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Portfoliokennzahlen

Stichtag 07.11.2024Relative Rendite US500Benchmark
Wertentwicklung p.a. (CAGR)20,74%22,87%
Relative Rendite0,96
Volatilität24,64%13,24%
Maximaler Verlust-24,04%-8,95%
Max. konsekutive Verlustdauer171 Tage195 Tage
Sharpe Ratio0,681,43
Capture Ratio Up99,43%
Capture Ratio Down105,23%
Korrelation0,50
Beta0,93
Tracking Error21,4%
Information Ratio-0,1
Treynor Ratio0,18
Calmar Ratio0,832,55
Bester Tag5,67%4,2%
Schlechtester Tag-4,76%-3,60%

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