Stock Replacement: Gewinne maximieren, Verluste minimieren

Was ist Stock Replacement Stock Replacement ist eine Methode, die Put- oder Call-Optionen „im Geld“ verwendet, um von der Bewegung einer Aktie oder eines ETF in gleichem Maße zu partizipieren, ohne die Aktie oder den ETF direkt zu halten. Die meisten Händler verwenden Aktien oder ETFs für ihre Investitionen. Für diejenigen, die nicht in der…

„When the VIX is low it´s time to go.“ Aktien verkaufen, wenn die Volatilität niedrig ist, richtig oder falsch?

„When the VIX is low it´s time to go.“ Aktien verkaufen, wenn die Volatilität niedrig ist, richtig oder falsch?

„When the VIX is low it´s time to go.“ Nach dem Aktiencrash im Jahr 2020, ausgelöst durch die staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung einer Pandemie, und dem Bärenmarkt im Jahr 2022 ist der Volatilitätsindex VIX von erhöhtem Niveau aus deutlich gefallen. Jetzt wo der VIX niedrig ist mahnt uns diese Börsenweisheit zur Vorsicht. Warum sollte man…

Was ist Volatility Targeting – Volatilitätszielsetzung

Volatilität hat zwei wesentliche Eigenschaften. Zum einen verhält sich Volatilität zyklisch, zum anderen ist Volatilität konstant. Dieser scheinbare Widerspruch löst sich auf, wenn man die Zeit betrachtet. Über kurze Zeiträume tendiert die Volatilität dazu, das Verhalten der jüngeren Vergangenheit fortzusetzen und das aktuelle Niveau konstant zu halten. Auf hohe Volatilität folgt hohe Volatilität und umgekehrt,…

Durchschnittlicher Verfall des VXX

Durchschnittlicher Verfall des VXX

Für meinen Handel vom VXX mit Weekly-Optionen wollte ich wissen wie viel der VXX durchschnittlich pro Woche verliert. Über die Anwendung der CAGR-Formel auf den S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (SPVIXSTR), auf dessen Grundlage alle kurzfristigen Volatilitätsprodukte wie der VXX, UVXY und SVXY basieren, lässt sich dies herausfinden. Der durchschnittliche Verfall des VXX pro…

Was ist UVXY? Wie er funktioniert, wie und wann man ihn gewinnbringend handelt.

Was ist UVXY? Wie er funktioniert, wie und wann man ihn gewinnbringend handelt.

Wie UVXY funktioniert und wie man ihn gewinnbringend handen kann Der von ProShares herausgegebene „Ultra VIX Short Term Futures ETF“ (UVXY) ist ein großartiges Produkt für Händler, die ihn entweder für kurzfristige Spekulationen auf die Volatilität oder zur Absicherung eines Portfolios nutzen möchten. Das wesentliche Unterscheidungsmerkmal des UVXY in der Familie der Volatilitätsprodukte ist sein…

Übersicht aller Volatilitätsindices

Übersicht aller Volatilitätsindices

Neben den klassischen Volatilitätsindices wie dem VDAX-new, VIX oder MOVE Index veröffentlicht die Cboe Weitere. Diese weiteren Indices betrachten entweder andere Basiswerte oder besondere Teilaspekte der Volatilität. So gibt es Volatilitätsindices auf Indices, Rohstoffe, Staatsanleihen und auch Einzelaktien. Die meisten Volatilitätsindices geben, genau wie der VIX, die erwartete Volatilität innerhalb der kommenden 30 Tage an….

Übersicht aller Volatilitätsprodukte

Übersicht aller Volatilitätsprodukte

Die Welt der börsengehandelten Volatilitätsprodukte ist ohne Frage eine sehr kleine Nische. Nichtsdestotrotz erfreut sie sich zunehmender Beliebtheit bei Anlegern, sodass die Anbieter immer weitere Volatilitätsprodukte auf den Markt bringen. UVIX und SVIX sind zuletzt auf dem Markt getreten und erfreuen sich schon reger Nachfrage. Damit man den Überblick über verschiedenen Produkte behalten kann sind…

Ist der VIX kaputt? 6 Besonderheiten, die jeder Anleger über den VIX kennen muss.

Ist der VIX kaputt? 6 Besonderheiten, die jeder Anleger über den VIX kennen muss. Es kommt immer wieder vor, dass sich jemand über den VIX beschwert. Ebenso häufig kommt es vor, dass jemand Behauptungen über die Volatilität aufstellt, die darauf schließen lassen, dass die Person die Funktionsweise des VIX nicht verstanden hat. Auf Twitter, Youtube…

UVXY – Steckbrief

UVXY – Steckbrief

UVXY – Steckbrief Mit steigender Popularität des Handels von Volatilität wurden Produkte auf den Markt gebracht mit denen Anleger auf Veränderungen der Volatilität im S&P 500 spekulieren können. Eines dieser Produkte auf die Volatilität ist UVXY. I. Was ist UVXY? Der von ProShares herausgegebene ETF UVXY VIX Short-Term Futures spiegelt die tägliche Wertentwicklung des S&P…

Performance Update (März 2023) zum wikifolio Relative Rendite US500

Performance Update (März 2023) zum wikifolio Relative Rendite US500

Seit dem letzten Performance Update im Februar wurde die Positionierung des wikifolios weiterhin nicht verändert. Somit bleibt das wikifolio Relative Rendite US500 seit dem 14.12.2022 mit einem Hebel von 2x im US-Aktienmarkt investiert. Trotz einiger Schwankungen war es meiner Meinung nach nicht angezeigt in Cash zu gehen bzw. auf fallende Kurse zu setzen. Dies folgt…