Neben den klassischen Volatilitätsindices wie dem VDAX-new, VIX oder MOVE Index veröffentlicht die Cboe Weitere. Diese weiteren Indices betrachten entweder andere Basiswerte oder besondere Teilaspekte der Volatilität. So gibt es Volatilitätsindices auf Indices, Rohstoffe, Staatsanleihen und auch Einzelaktien. Die meisten Volatilitätsindices geben, genau wie der VIX, die erwartete Volatilität innerhalb der kommenden 30 Tage an….
Alle Volatilitätsindices geben die implizite Volatilität des Basiswertes annualisiert an, obwohl sich der Volatilitätsindex aus Optionen mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit von 30 Tagen berechnet. Mit Hilfe dieses Rechners können Sie die erwartete Schwankungsbreite eines jeden Index für einen beliebigen Zeitraum berechnen. Dazu brauch Sie nur den aktuellen Indexstand des Basiswertes (bspw. S&P500; DAX; Gold), den…
I. Was ist der VXN? Nach dem Vorbild des VIX, welcher sich auf den S&P500 bezieht, berechnet die Cboe seit Anfang des Jahres 2001 den VXN als Maßstab der impliziten Volatilität auf den NASDAQ 100. Er wird aus den Optionen mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit von 30 Tagen berechnet. II. Den VXN für den Handel nutzen…