Für meinen Handel vom VXX mit Weekly-Optionen wollte ich wissen wie viel der VXX durchschnittlich pro Woche verliert. Über die Anwendung der CAGR-Formel auf den S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (SPVIXSTR), auf dessen Grundlage alle kurzfristigen Volatilitätsprodukte wie der VXX, UVXY und SVXY basieren, lässt sich dies herausfinden. Der durchschnittliche Verfall des VXX pro…
Die Welt der börsengehandelten Volatilitätsprodukte ist ohne Frage eine sehr kleine Nische. Nichtsdestotrotz erfreut sie sich zunehmender Beliebtheit bei Anlegern, sodass die Anbieter immer weitere Volatilitätsprodukte auf den Markt bringen. UVIX und SVIX sind zuletzt auf dem Markt getreten und erfreuen sich schon reger Nachfrage. Damit man den Überblick über verschiedenen Produkte behalten kann sind…
Die Geschichte der Volatilität – Erkenntnisse und Lehren aus über 70 Jahren Die Geschichte der Volatilität, wie wir sie heute kennen, ist eng mit der Entwicklung der Finanzmärkte verknüpft. Über Jahrzehnte hinweg hat sich die Wahrnehmung und Verwendung der Volatilität von einem rein beobachtenden und passiven Instrument des Risikomanagements zu einem zentralen Element entwickelt, das…
3 unverzichtbare Punkte für den profitablen Handel von Volatilitätsprodukten Das Interesse an Volatilität und Produkten auf diese ist ungebrochen hoch. Im Umfeld steigender Zinsen, fallender Gewinnschätzungen, ersten Entlassungen und einem allgemein eingetrübten wirtschaftlichen Ausblick suchen viele Investoren und Anleger nach einer Möglichkeit ihre Portfolios abzusichern. Nicht zuletzt wird dabei auf Volatilitätsprodukte, wie den VXX, UVXY…