| Stichtag 07.03.2024 | Relative Rendite US500 | Benchmark |
| Performance seit Auflage | 35,38% | 28,46% |
| Relative Rendite | 1,05 | |
| Alpha | -0,04 | |
| Maximaler Verlust | -23,92% | -8,25% |
| CAGR | 22,93% | 19,18% |
| Volatilität | 24,39% | 12,04% |
| Sharpe Ratio | 0,78 | 1,26 |
| Sortino Ratio | 9,58 | 12,97 |
| Capture Ratio Up | 163,10 | |
| Capture Ratio Down | 142,64 | |
| Korrelation | 0,75 | |
| Beta | 1,49 | |
| Tracking Error | 17,23 | |
| Information Ratio | 0,22 | |
| Beste Woche | 10,22% | 4,60% |
| Schlechteste Woche | -6,47% | -4,29% |
I. Chart II. Portfoliokennzahlen Stichtag 07.04.2023 Relative Rendite US500 Benchmark Performance seit Auflage (07.10.2022) -0,79% 2% Relative Performance 0,973 Alpha (Jensen) -0,05 Maximaler Verlust -14,23% -7,89% Zeit im Verlust (-5%; -10%; -25%; -50%) (6 Wochen; 4 Wochen; 0 Wochen; 0 Wochen) (6 Wochen; 0 Wochen; 0 Wochen; 0 Wochen) Time to recover (vom max.DD)…
Mai 2024 Update zum wikifolio Relative Rendite US500 Charts Portfoliokennzahlen Stichtag 07.05.2024 Relative Rendite US500 Benchmark Performance seit Auflage 41,25% 31,64% Relative Rendite 1,07 Alpha 0,02 Maximaler Verlust -23,92% -8,25% CAGR 23,84% 18,55% Volatilität 23,75% 12,59% Sharpe Ratio 0,84 1,16 Sortino Ratio 10,40 11,69 Capture Ratio Up 147,13 Capture Ratio Down 124,09…
3 unverzichtbare Punkte für den profitablen Handel von Volatilitätsprodukten Das Interesse an Volatilität und Produkten auf diese ist ungebrochen hoch. Im Umfeld steigender Zinsen, fallender Gewinnschätzungen, ersten Entlassungen und einem allgemein eingetrübten wirtschaftlichen Ausblick suchen viele Investoren und Anleger nach einer Möglichkeit ihre Portfolios abzusichern. Nicht zuletzt wird dabei auf Volatilitätsprodukte, wie den VXX, UVXY…
Charts Portfoliokennzahlen Stichtag 07.04.2024 Relative Rendite US500 Benchmark Performance seit Auflage 38,42% 31,13% Relative Rendite 1,07 Alpha 0,00 Maximaler Verlust -23,92% -8,25% CAGR 23,43% 18,14% Volatilität 24,11% 12,33% Sharpe Ratio 0,81 1,15 Sortino Ratio 10,02 11,66 Capture Ratio Up 165,15 Capture Ratio Down 136,52 Korrelation 0,74 Beta 1,43 Tracking…
Seit dem letzten Performance Update im Februar wurde die Positionierung des wikifolios weiterhin nicht verändert. Somit bleibt das wikifolio Relative Rendite US500 seit dem 14.12.2022 mit einem Hebel von 2x im US-Aktienmarkt investiert. Trotz einiger Schwankungen war es meiner Meinung nach nicht angezeigt in Cash zu gehen bzw. auf fallende Kurse zu setzen. Dies folgt…
Das wikifolio Relative Rendite US500 konnte den Vorsprung zur Benchmark im Vergleich zum letzten Update ausbauen. Inzwischen liegt die relative Rendite bei 1,04. Die vergangenen Monate waren ereignisarm, welches sind auch in der fallenden Volatilität widerspiegelt. Der VIX liegt aktuell bei ca. 13%, was als „normal“ bezeichnet werden kann. Wer mehr über die statistische Verteilung…