| Stichtag 07.02.2024 | Relative Rendite US500 | Benchmark |
| Performance seit Auflage | 29,65% | 25,53% |
| Relative Rendite | 1,03 | |
| Alpha | -0,04 | |
| Maximaler Verlust | -23,92% | -8,25% |
| CAGR | 20,63% | 17,85% |
| Volatilität | 25,02% | 12,11% |
| Sharpe Ratio | 0,66 | 1,14 |
| Sortino Ratio | 8,42 | 11,55 |
| Capture Ratio Up | 172,26 | |
| Capture Ratio Down | 150,39 | |
| Korrelation | 0,72 | |
| Beta | 1,53 | |
| Tracking Error | 17,68% | |
| Information Ratio | 0,16 | |
| Beste Woche | 10,22% | 4,60% |
| Schlechteste Woche | -6,47% | -4,29% |
Volatility Targeting und Volatility Scaling – Gewinnbringende Portfoliogestaltung In diesem Artikel werde ich das Konzept der aktiven Portfoliogestaltung anhand der Volatilität erläutern. Dazu ist es notwendig die Begriffe „Volatility Targeting“ (dt.: Volatilitätszielsetzung) und „Volatility Scaling“ (dt.: Volatilitätsskalierung) zu kennen. Nachdem diese grundlegenden Prinzipien klar sind werde ich die Bedeutung und die Umsetzung in einer gewinnbringenden…
Für viele neue Trader ist die Trefferquote ein Qualitätsmerkmal für eine erfolgreiche Handelsstrategie. Bei der Rückrechnung einer Handelsidee oder der Bewertung anderer Trader auf den gängigen Social Trading Plattformen wie eToro oder NAGA wird die Trefferquote prominent angezeigt und ist entscheidungsrelevant. Was die Trefferquote genau aussagt und warum sie nicht isoliert betrachtet werden sollte, erfährst…
Das wikifolio Relative Rendite US500 konnte den Vorsprung zur Benchmark im Vergleich zum letzten Update ausbauen. Inzwischen liegt die relative Rendite bei 1,04. Die vergangenen Monate waren ereignisarm, welches sind auch in der fallenden Volatilität widerspiegelt. Der VIX liegt aktuell bei ca. 13%, was als „normal“ bezeichnet werden kann. Wer mehr über die statistische Verteilung…
Die Positionierung des wikifolios Relative Rendite US500 hat sich auch in diesem Monat nicht verändert. Das wikifolio ist weiterhin mit einem Hebel von 2x im amerikanischen Aktienmarkt investiert. Trotz leichter Kursrückgänge und einem leichten Anstieg der Volatilität in den letzten zwei Wochen halte ich es derzeit nicht für angebracht sich aus dem Markt zurückzuziehen oder…
Willkommen zum ersten Performance-Update meines wikifolios mit dem Namen Relative Rendite US500. Es sind nun etwas mehr als zwei Monate vergangen seit dem das wikifolio am 07.10.2022 aufgelegt wurde. Auch wenn noch nicht einmal ein Quartal vergangen ist möchte ich einen kurzen Überblick über die bisher erzielten Ergebnisse geben. In erster Linie soll dieses Performance-Update…
In vielen Fondsvergleichsportalen wie z.B. finanzen.net findet sich die Portfoliokennzahl der Upside und Downside Capture Ratio. Die Capture Ratio ist unterteilt in eine für steigende Märkte (Up) und eine für fallende Märkte (Down). Vorstellung der Capture Ratio Die Capture Ratio ermöglicht es dem Anleger zu erkennen, ob ein Fondsmanager über echte Fähigkeiten verfügt. Eine kardinale…