Das wikifolio ist mittlerweile 6 Monate alt. Eine relative Outperformance zum S&P500 hat sich aus mehreren Gründen noch nicht eingestellt. Hauptgrund ist das Ausbleiben einer nachhaltigen Trendbewegung.
I. Chart
II. Portfoliokennzahlen
Stichtag 07.05.2023 | Relative Rendite US500 | Benchmark |
Performance seit Auflage (07.10.2022) | 0,18% | 1,89% |
Relative Performance | 0,98 | |
Alpha (Jensen) | -0,03 | |
Maximaler Verlust | -14,23% | -7,89% |
Zeit im Verlust (-5%; -10%; -25%; -50%) | (16 Wochen; 6 Wochen; 0 Wochen; 0 Wochen) | (9 Wochen; 0 Wochen; 0 Wochen; 0 Wochen) |
Time to recover (vom max.DD) | n.a. | n.a. |
CAGR | 0,3% | 3,19% |
Volatilität | 24,55% | 13,55% |
Sharpe-Ratio (Risk-Free-Rate von 4%) | -0,15 | -0,06 |
Sortino Ratio | -1,47 | -0,24 |
Capture Ratio Up | 119,47% | |
Capture Ratio Down | 123,25% | |
Korrelation | 0,67 | |
Beta | 1,18 | |
Tracking Error | 18,4% | |
Information Ratio | -0,16 | |
Betting Average | 50% | |
Handelsfrequenz | ca. 0,5 Trades pro Woche | |
Beste Woche | 5,91% | 4,63% |
Schlechteste Woche | -6,47% | -3,53% |
