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Portfoliokennzahlen
Stichtag 07.11.2023 | Benchmark | |
Performance seit Auflage (07.10.2022) | 2,47% | 9,68% |
Relative Performance | 0,93 | |
Alpha (Jensen) | -0,09 | |
Maximaler Verlust | -23,92% | -8,25% |
Zeit im Verlust (-5%; -10%; -25%; -50%) | (29 Wochen; 14 Wochen; 1 Wochen; 0 Wochen) | (10 Wochen; 0 Wochen; 0 Wochen; 0 Wochen) |
Time to recover (vom max.DD) | 10 Wochen | 13 Wochen |
CAGR | 2,21% | 8,64% |
Volatilität | 26,64% | 12,99% |
Sharpe-Ratio (Risk-Free-Rate von 4%) | -0,07 | 0,36 |
Sortino Ratio | -0,9 | 3,95 |
Capture Ratio Up | 153,55% | |
Capture Ratio Down | 150,39% | |
Korrelation | 0,75 | |
Beta | 1,52 | |
Tracking Error | 18,71% | |
Information Ratio | -0,34 | |
Betting Average | 40% |
