Charts Portfoliokennzahlen Stichtag 07.04.2024 Relative Rendite US500 Benchmark Performance seit Auflage 38,42% 31,13% Relative Rendite 1,07 Alpha 0,00 Maximaler Verlust -23,92% -8,25% CAGR 23,43% 18,14% Volatilität 24,11% 12,33% Sharpe Ratio 0,81 1,15 Sortino Ratio 10,02 11,66 Capture Ratio Up 165,15 Capture Ratio Down 136,52 Korrelation 0,74 Beta 1,43 Tracking…
Charts Portfoliokennzahlen Stichtag 07.03.2024 Relative Rendite US500 Benchmark Performance seit Auflage 35,38% 28,46% Relative Rendite 1,05 Alpha -0,04 Maximaler Verlust -23,92% -8,25% CAGR 22,93% 19,18% Volatilität 24,39% 12,04% Sharpe Ratio 0,78 1,26 Sortino Ratio 9,58 12,97 Capture Ratio Up 163,10 Capture Ratio Down 142,64 Korrelation 0,75 Beta 1,49 Tracking Error 17,23 Information Ratio 0,22 Beste…
Charts Portfoliokennzahlen Stichtag 07.02.2024 Relative Rendite US500 Benchmark Performance seit Auflage 29,65% 25,53% Relative Rendite 1,03 Alpha -0,04 Maximaler Verlust -23,92% -8,25% CAGR 20,63% 17,85% Volatilität 25,02% 12,11% Sharpe Ratio 0,66 1,14 Sortino Ratio 8,42 11,55 Capture Ratio Up 172,26 Capture Ratio Down 150,39 Korrelation 0,72 Beta 1,53 Tracking Error 17,68% Information Ratio 0,16 Beste…
Performance Update (Januar 2024) zum wikifolio Relative Rendite US500 Charts Portfoliokennzahlen Stichtag 07.01.2024 Relative Rendite US500 Benchmark Performance seit Auflage (07.10.2022) 14,13% 16,88% Relative Performance 0,97 Alpha (Jensen) -0,07 Maximaler Verlust -23,92% -8,25% Zeit im Verlust (-5%; -10%; -25%; -50%) 34 Wochen; 16 Wochen; 0 Wochen; 0 Wochen 10 Wochen; 0 Wochen; 0…
Performance Update (Dezember 2023) zum wikifolio Relative Rendite US500 Charts Portfoliokennzahlen Stichtag 07.12.2023 Relative Rendite US500 Benchmark Performance seit Auflage (07.10.2022) 10,56% 13,79% Relative Performance 0,97 Alpha (Jensen) -0,07 Maximaler Verlust -23,92% -8,25% Zeit im Verlust (-5%; -10%; -25%; -50%) 33 Wochen; 16 Wochen; 0 Wochen; 0 Wochen 10 Wochen; 0 Wochen; 0…
Charts Portfoliokennzahlen Stichtag 07.11.2023 Relative Rendite US500 Benchmark Performance seit Auflage (07.10.2022) 2,47% 9,68% Relative Performance 0,93 Alpha (Jensen) -0,09 Maximaler Verlust -23,92% -8,25% Zeit im Verlust (-5%; -10%; -25%; -50%) (29 Wochen; 14 Wochen; 1 Wochen; 0 Wochen) (10 Wochen; 0 Wochen; 0 Wochen; 0 Wochen) Time to recover (vom max.DD) 10…
Ein Jahr wikifolio – Performance Update Die Bedeutung eines umsichtigen und disziplinierten Investitionsansatzes im Gegensatz zur Idee, um jeden Preis eine außergewöhnliche Performance zu erzielen. Das Streben nach hervorragender Performance erfordert die Bereitschaft, erheblich von der Norm abzuweichen, was sowohl zu bemerkenswerten Erfolgen als auch zu möglichen Misserfolgen führen kann. Der beste Weg, eine überdurchschnittliche…
Ein weiterer Monat ist vergangen, ohne dass sich an der Positionierung (2x long) des wikifolios Relative Rendite US500 etwas geändert hätte. Seit über einem halben Jahr (16.03.2023) ist das wikifolio gehebelt im S&P500 investiert. Dies hat zu einer leichten Outperformance geführt. Die Stärken dieser auf „Timing“ basierenden Strategie konnten jedoch noch nicht zum Tragen kommen….
Die Positionierung des wikifolios Relative Rendite US500 hat sich auch in diesem Monat nicht verändert. Das wikifolio ist weiterhin mit einem Hebel von 2x im amerikanischen Aktienmarkt investiert. Trotz leichter Kursrückgänge und einem leichten Anstieg der Volatilität in den letzten zwei Wochen halte ich es derzeit nicht für angebracht sich aus dem Markt zurückzuziehen oder…
Das wikifolio Relative Rendite US500 konnte den Vorsprung zur Benchmark im Vergleich zum letzten Update ausbauen. Inzwischen liegt die relative Rendite bei 1,04. Die vergangenen Monate waren ereignisarm, welches sind auch in der fallenden Volatilität widerspiegelt. Der VIX liegt aktuell bei ca. 13%, was als „normal“ bezeichnet werden kann. Wer mehr über die statistische Verteilung…