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Portfoliokennzahlen

Stichtag 07.03.2024Relative Rendite US500Benchmark
Performance seit Auflage35,38%28,46%
Relative Rendite1,05
Alpha-0,04
Maximaler Verlust-23,92%-8,25%
CAGR22,93%19,18%
Volatilität24,39%12,04%
Sharpe Ratio0,781,26
Sortino Ratio9,5812,97
Capture Ratio Up163,10
Capture Ratio Down142,64
Korrelation0,75
Beta1,49
Tracking Error17,23
Information Ratio0,22
Beste Woche 10,22%4,60%
Schlechteste Woche-6,47%-4,29%

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