Seit dem letzten Performance Update im Januar wurde die Positionierung des wikifolios Relative Rendite US500 nicht verändert.
Der Anfang des Jahres war, zumindest bis jetzt, von steigenden Kursen und fallender Volatilität geprägt. Dementsprechend bestand keine Notwendigkeit den aktuellen Hebel von +2x zu verändern.
I. Chart
II. Portfoliokennzahlen
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Performance seit Auflage (07.10.2022) |
8,13% |
3,92% |
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Relative Performance |
1,04 | |
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Alpha (Jensen) |
0,125 | |
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-13,27% |
-7,89% | |
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Zeit im Verlust (-5%; -10%; -25%; -50%) |
(6 Wochen; 4 Wochen; 0 Wochen; 0 Wochen) |
(6 Wochen; 0 Wochen; 0 Wochen; 0 Wochen) |
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Time to recover (vom max.DD) |
n.a. |
n.a. |
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CAGR |
25,34% |
11,75% |
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Volatilität |
25,74% |
15% |
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(Risk-Free-Rate von 4%) |
0,83 |
0,52 |
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Sortino Ratio |
7,21 |
2,72 |
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154,85% | ||
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129,48% | ||
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0,70 | ||
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1,14 | ||
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18,09% | ||
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0,75 | ||
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Betting Average |
100% | |
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Handelsfrequenz |
ca. 0,4 Trades pro Woche | |
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Beste Woche |
5,91% |
4,63% |
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Schlechteste Woche |
-6,47% |
-3,53% |
