Seit dem letzten Performance Update im Februar wurde die Positionierung des wikifolios weiterhin nicht verändert.

Somit bleibt das wikifolio Relative Rendite US500 seit dem 14.12.2022 mit einem Hebel von 2x im US-Aktienmarkt investiert. Trotz einiger Schwankungen war es meiner Meinung nach nicht angezeigt in Cash zu gehen bzw. auf fallende Kurse zu setzen.

Dies folgt u.a. aus dem Ansatz möglichst konservativ die Positionierung zu ändern, welches langfristig die beste Performance erzielen sollte, auch wenn es zwischenzeitlich zu höheren Schwankungen führt.

I. Chart

II. Portfoliokennzahlen

Stichtag 07.03.2023

Relative Rendite US500

Benchmark

Performance seit Auflage (07.10.2022)

3,231%

2,54%

Relative Performance

1,01

 

Alpha (Jensen)

0,013

 

Maximaler Verlust

-13,27%

-7,89%

Zeit im Verlust

(-5%; -10%; -25%; -50%)

(6 Wochen; 4 Wochen; 0 Wochen; 0 Wochen)

(6 Wochen; 0 Wochen; 0 Wochen; 0 Wochen)

Time to recover (vom max.DD)

n.a.

n.a.

CAGR

7,45%

5,83%

Volatilität

24,65%

13,63%

Sharpe-Ratio

(Risk-Free-Rate von 4%)

0,14

0,13

Sortino Ratio

1,40

0,55

Capture Ratio Up

153,02%

 

Capture Ratio Down

144,58%

 

Korrelation

0,68

 

Beta

1,18

 

Tracking Error

18,29%

 

Information Ratio

0,08

 

Betting Average

100%

 

Handelsfrequenz

ca. 0,3 Trades pro Woche

 

Beste Woche

4,63%

5,91%

Schlechteste Woche

-3,53%

-6,47%

III. Kommentar

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