Was ist die Treynor Ratio? Die Treynor Ratio, benannt nach dem amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler Jack L. Treynor, ist eine Kennzahl, die zur Bewertung der risikoadjustierten Rendite eines Portfolios oder einer Investition verwendet wird. Die Treynor Ratio misst die Rendite, die ein Investor pro Einheit des systematischen Risikos, dem sogenannten Beta, erhält. Sie ist besonders nützlich für…
Compound Annual Growth Rate (CAGR): Eine Schlüsselkennzahl Die Compound Annual Growth Rate (CAGR) ist eine bedeutende Kennzahl in der Finanzanalyse, die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate eines Investments über einen bestimmten Zeitraum zu berechnen. Diese Maßzahl ermöglicht es Investoren, die tatsächliche jährliche Rendite eines Investments besser zu verstehen, insbesondere wenn die Renditen über verschiedene Jahre hinweg variieren….
Treynor Ratio: Eine Maßzahl zur Bewertung des Risiko-Rendite-Verhältnisses Was ist die Treynor Ratio? Die Treynor Ratio, benannt nach dem amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler Jack L. Treynor, ist eine Kennzahl, die zur Bewertung der risikoadjustierten Rendite eines Portfolios oder einer Investition verwendet wird. Die Treynor Ratio misst die Rendite, die ein Investor pro Einheit des systematischen Risikos, dem…
Schritt für Schritt Anleitung zur Berechnung der Volatilität Die Berechnung historischer Volatilität in Excel ist ein wesentlicher Schritt in der Finanzanalyse. Volatilität, eine der bedeutendsten Risiko- und Portfoliokennzahlen, misst die Schwankungen eines Vermögenswerts über einen bestimmten Zeitraum. Diese Kennzahl ist nicht nur für sich allein von Bedeutung, sondern dient auch als Grundlage für die Berechnung…
Performance Update (Dezember 2023) zum wikifolio Relative Rendite US500 Charts Portfoliokennzahlen Stichtag 07.12.2023 Relative Rendite US500 Benchmark Performance seit Auflage (07.10.2022) 10,56% 13,79% Relative Performance 0,97 Alpha (Jensen) -0,07 Maximaler Verlust -23,92% -8,25% Zeit im Verlust (-5%; -10%; -25%; -50%) 33 Wochen; 16 Wochen; 0 Wochen; 0 Wochen 10 Wochen; 0 Wochen; 0…
Die Macht von R²: Wie diese Kennzahl dein Investmentverständnis bereichert Auf Finanzseiten wie finanzen.net und verschiedenen Fondsplattformen bin ich oft auf einen Wert gestoßen: R². In diesem Artikel werde ich die verschiedenen Aspekte dieses Wertes beleuchten und Ihnen helfen, seine Bedeutung und Anwendung in der Finanzwelt besser zu verstehen. R zum Quadrat, oder R², ist…
Trefferquote im Trading Für viele neue Trader ist die Trefferquote ein Qualitätsmerkmal für eine erfolgreiche Handelsstrategie. Bei der Rückrechnung einer Handelsidee oder der Bewertung anderer Trader auf den gängigen Social Trading Plattformen wie eToro oder NAGA wird die Trefferquote prominent angezeigt und ist entscheidungsrelevant. Was die Trefferquote genau aussagt und warum sie nicht isoliert betrachtet…
I. Chart II. Portfoliokennzahlen Stichtag 07.04.2023 Relative Rendite US500 Benchmark Performance seit Auflage (07.10.2022) -0,79% 2% Relative Performance 0,973 Alpha (Jensen) -0,05 Maximaler Verlust -14,23% -7,89% Zeit im Verlust (-5%; -10%; -25%; -50%) (6 Wochen; 4 Wochen; 0 Wochen; 0 Wochen) (6 Wochen; 0 Wochen; 0 Wochen; 0 Wochen) Time to recover (vom max.DD)…
Kann man den Aktienmarkt schlagen? Ob man den Aktienmarkt schlagen kann ist ein heiß diskutiertes Thema. Viele wissenschaftliche Studien deuten darauf hin, dass es aus vielerlei Gründen unmöglich sei. Dennoch gibt es einige Investoren wie Warren Buffett, James Simons und weniger bekannte Persönlichkeiten, die es nachweislich geschafft haben überdurchschnittliche Renditen zu erwirtschaften. Ist es also…
Seit dem letzten Performance Update im Februar wurde die Positionierung des wikifolios weiterhin nicht verändert. Somit bleibt das wikifolio Relative Rendite US500 seit dem 14.12.2022 mit einem Hebel von 2x im US-Aktienmarkt investiert. Trotz einiger Schwankungen war es meiner Meinung nach nicht angezeigt in Cash zu gehen bzw. auf fallende Kurse zu setzen. Dies folgt…