I. Chart
II. Portfoliokennzahlen
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Stichtag 07.04.2023 |
Relative Rendite US500 |
Benchmark |
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Performance seit Auflage (07.10.2022) |
-0,79% |
2% |
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Relative Performance |
0,973 |
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Alpha (Jensen) |
-0,05 |
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Maximaler Verlust |
-14,23% |
-7,89% |
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Zeit im Verlust (-5%; -10%; -25%; -50%) |
(6 Wochen; 4 Wochen; 0 Wochen; 0 Wochen) |
(6 Wochen; 0 Wochen; 0 Wochen; 0 Wochen) |
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Time to recover (vom max.DD) |
n.a. |
n.a. |
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CAGR |
-1,51% |
3,89% |
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Volatilität |
26,09% |
14,37% |
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Sharpe-Ratio (Risk-Free-Rate von 4%) |
-0,21 |
0 |
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Sortino Ratio |
-2,08 |
-0,03 |
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Capture Ratio Up |
120,25% |
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Capture Ratio Down |
129,76% |
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Korrelation |
0,67 |
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Beta |
1,18 |
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Tracking Error |
19,52% |
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Information Ratio |
-0,28 |
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Betting Average |
50% |
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Handelsfrequenz |
ca. 0,5 Trades pro Woche |
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Beste Woche |
6,03% |
4,63% |
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Schlechteste Woche |
-6,47% |
-4,29% |
III. Kommentar
Zum ersten Mal seit Auflage dieses wikifolios hat es über den gesamten Zeitraum schlechter als der Vergleichsindex abgeschnitten. Dies liegt im Wesentlichen an dem Ausbleiben Trendbewegungen im S&P 500.
Des Weiteren entwickelte sich eine Short-Position auf den S&P 500 negativ. Während ich in dem defensiveren wikifolio den Markteinbruch mit einer 100% Cash-Position nicht nachvollzogen haben, hatte ich in diesem wikifolio auf weiter fallende Kurse spekuliert. Jedoch erholte sich der S&P 500 im Zuge der Bankenpleite rund um SVB zügig. Die Short-Position wurde nach sechs Handelstagen und mit einem Verlust von -3,4% geschlossen.
