Performance Update (Dezember 2023) zum wikifolio Relative Rendite US500
Charts
Portfoliokennzahlen
Stichtag 07.12.2023 | Relative Rendite US500 | Benchmark |
Performance seit Auflage (07.10.2022) | 10,56% | 13,79% |
Relative Performance | 0,97 | |
Alpha (Jensen) | -0,07 | |
Maximaler Verlust | -23,92% | -8,25% |
Zeit im Verlust (-5%; -10%; -25%; -50%) | 33 Wochen; 16 Wochen; 0 Wochen; 0 Wochen | 10 Wochen; 0 Wochen; 0 Wochen; 0 Wochen |
Time to recover (vom max.DD) | 10 Wochen | 13 Wochen |
CAGR | 8,78% | 11,44% |
Volatilität | 26,02% | 12,66% |
Sharpe-Ratio (Risk-Free-Rate von 4%) | 0,18 | 0,59 |
Sortino Ratio | 2,39 | 6,32 |
Capture Ratio Up | 162,72% | |
Capture Ratio Down | 150,39% | |
Korrelation | 0,76 | |
Beta | 1,53 | |
Tracking Error | 18,24% | |
Information Ratio | -0,15 | |
Betting Average | 50% | |
Handelsfrequenz | ||
Beste Woche | 10,22% | 4,6% |
Schlechteste Woche | -6,47% | -4,29% |
