Willkommen zum ersten Performance-Update meines wikifolios mit dem Namen Relative Rendite US500.
Es sind nun etwas mehr als zwei Monate vergangen seit dem das wikifolio am 07.10.2022 aufgelegt wurde. Auch wenn noch nicht einmal ein Quartal vergangen ist möchte ich einen kurzen Überblick über die bisher erzielten Ergebnisse geben. In erster Linie soll dieses Performance-Update als Muster für zukünftige, monatlich erscheinende Berichte dienen. Verbesserungsvorschläge sind gerne gesehen.
Das wikifolio Relative Rendite US500 investiert ausschließlich in den breiten US-Aktienmarkt. Dabei kann der Hebel zwischen -2x und +2x liegen.
Die Zertifikategebühr liegt, wie bei allen wikifolios, bei 0,95% p.a. Die Performancegebühr beträgt 5%, was die Mindestgebühr ist. Sämtliche wikifolio Gebühren sind bereits in den Kursen der wikifolio-Zertifikate enthalten.
Die Handelsidee findet sich auf der Website von wikifolio zum wikifolio Relative Rendite US500. Zusammengefasst soll offensiv in den US-Aktienmarkt investiert werden. Basierend auf der Analyse der sich im Markt befindlichen Volatilität soll im wikifolio entweder auf steigende oder auf fallende Kurse spekuliert werden. Ziel ist es von langanhaltende Trendbewegungen des US-Aktienmarktes zu profitieren, weshalb die Tradefrequenz möglichst niedrig gehalten werden soll, um mittel- bis langfristige investiert zu sein.
I. Chart
II. Portfoliokennzahlen
Wiki | Benchmark | |
Performance seit Auflage (07.10.2022) | 2,7% | 1,03% |
Relative Performance | 1,016 | |
CAGR | 17,49% | 6,34% |
0% | -1,55% | |
Zeit im Verlust (-1%; -5%; -10%; -25%; – 50%) | (0 Monate; 0 Monate; 0 Monate; 0 Monate; 0 Monate; 0 Monate) | (1 Monat; 0 Monate; 0 Monate; 0 Monate; 0 Monate) |
Time to recover (vom max.DD)(Handelstage) | n.a. | n.a. |
(Risk-Free-Rate von 4%) | 4,8 | 0,3 |
20,76% | ||
-139,87% | ||
-0,61 | ||
Beta | -0,21 | |
0,1 | ||
1,12% | ||
Betting Average | 100% | |
Tradefrequenz | ca. 0,5 Trades pro Woche |
III. Visualisierung
IV. Kommentar
Erwähnenswert ist, dass das wikifolio Relative Rendite US500 mit einer Short-Position auf den US-Aktienmarkt gestartet ist. Diese Spekulation auf fallende Kurse wurde wenige Tage später, am 12.10.2022, im Gewinn geschlossen.
Danach folgte eine Phase, in der ausschließlich Cash gehalten wurde.
Seit dem 18.10.2022 ist das wikifolio wieder investiert. Dabei wurde der Hebel von einer anfänglichen Positionierung von 50% sukzessive auf den höchst möglichen Hebel von 2x erhöht. Von dem 11.11.2022 an ist das wikifolio vollständig investiert.
Des Weiteren habe ich ein weiteres wikifolio mit dem Namen Relative Rendite US500 Defensiv erstellt. Es wurde am 11.11.2022 aufgelegt und verfolgt, wie der Name vermuten lässt, einen defensiveren Ansatz.
Der defensive Charakter dieses wikifolios äußert u.a. darin, dass kein Hebel verwendet werden kann und auf das Eingehen von Short-Positionen ausgeschlossen ist. Ebenso soll bei Handelsentscheidungen das Hauptgewicht auf Risikogesichtspunkten liegen, welche schwerer wiegen als im offensiven wikifolio.
Falls Interesse an einem der beiden wikifolios, Relative Rendite US500 oder Relative Rendite US500 Defensiv, besteht würde ich mich sehr über eine Vormerkung freuen. Damit können Sie die weitere Entwicklung unabhängig von weiteren Performance Updates verfolgen und mir würde es helfen das wikifolio invertierbar zu machen.
Vielen Dank im Voraus.
