Performance Update (Januar 2024) zum wikifolio Relative Rendite US500
Charts
Portfoliokennzahlen
Stichtag 07.01.2024 | Relative Rendite US500 | Benchmark |
Performance seit Auflage (07.10.2022) | 14,13% | 16,88% |
Relative Performance | 0,97 | |
Alpha (Jensen) | -0,07 | |
Maximaler Verlust | -23,92% | -8,25% |
Zeit im Verlust (-5%; -10%; -25%; -50%) | 34 Wochen; 16 Wochen; 0 Wochen; 0 Wochen | 10 Wochen; 0 Wochen; 0 Wochen; 0 Wochen |
Time to recover (vom max.DD) | 10 Wochen | 13 Wochen |
CAGR | 10,97% | 13,08% |
Volatilität | 25,54% | 12,32% |
Sharpe-Ratio (Risk-Free-Rate von 4%) | 0,27 | 0,74 |
Sortino Ratio | 3,58 | 7,74 |
Capture Ratio Up | 161,73% | |
Capture Ratio Down | 150,39% | |
Korrelation | 0,75 | |
Beta | 1,53 | |
Tracking Error | 18,07% | |
Information Ratio | -0,11 | |
Betting Average | 50% | |
Handelsfrequenz | ||
Beste Woche | 10,22% | 4,6% |
Schlechteste Woche | -6,47% | -4,29% |
