Seit dem letzten Performance Update im Februar wurde die Positionierung des wikifolios weiterhin nicht verändert.
Somit bleibt das wikifolio Relative Rendite US500 seit dem 14.12.2022 mit einem Hebel von 2x im US-Aktienmarkt investiert. Trotz einiger Schwankungen war es meiner Meinung nach nicht angezeigt in Cash zu gehen bzw. auf fallende Kurse zu setzen.
Dies folgt u.a. aus dem Ansatz möglichst konservativ die Positionierung zu ändern, welches langfristig die beste Performance erzielen sollte, auch wenn es zwischenzeitlich zu höheren Schwankungen führt.
I. Chart
II. Portfoliokennzahlen
Stichtag 07.03.2023 | Relative Rendite US500 | Benchmark |
Performance seit Auflage (07.10.2022) | 3,231% | 2,54% |
Relative Performance | 1,01 | |
Alpha (Jensen) | 0,013 | |
Maximaler Verlust | -13,27% | -7,89% |
Zeit im Verlust (-5%; -10%; -25%; -50%) | (6 Wochen; 4 Wochen; 0 Wochen; 0 Wochen) | (6 Wochen; 0 Wochen; 0 Wochen; 0 Wochen) |
Time to recover (vom max.DD) | n.a. | n.a. |
CAGR | 7,45% | 5,83% |
Volatilität | 24,65% | 13,63% |
Sharpe-Ratio (Risk-Free-Rate von 4%) | 0,14 | 0,13 |
Sortino Ratio | 1,40 | 0,55 |
Capture Ratio Up | 153,02% | |
Capture Ratio Down | 144,58% | |
Korrelation | 0,68 | |
Beta | 1,18 | |
Tracking Error | 18,29% | |
Information Ratio | 0,08 | |
Betting Average | 100% | |
Handelsfrequenz | ca. 0,3 Trades pro Woche | |
Beste Woche | 4,63% | 5,91% |
Schlechteste Woche | -3,53% | -6,47% |
