Performance Update (Dezember 2023) zum wikifolio Relative Rendite US500

Performance Update (Dezember 2023) zum wikifolio Relative Rendite US500

Performance Update (Dezember 2023) zum wikifolio Relative Rendite US500 Charts Portfoliokennzahlen Stichtag 07.12.2023 Relative Rendite US500 Benchmark Performance seit Auflage (07.10.2022) 10,56% 13,79% Relative Performance 0,97   Alpha (Jensen) -0,07   Maximaler Verlust -23,92% -8,25% Zeit im Verlust (-5%; -10%; -25%; -50%) 33 Wochen; 16 Wochen; 0 Wochen; 0 Wochen 10 Wochen; 0 Wochen; 0…

Performance Update (Juli 2023) zum wikifolio Relative Rendite US500

Performance Update (Juli 2023) zum wikifolio Relative Rendite US500

Das wikifolio Relative Rendite US500 konnte den Vorsprung zur Benchmark im Vergleich zum letzten Update ausbauen. Inzwischen liegt die relative Rendite bei 1,04. Die vergangenen Monate waren ereignisarm, welches sind auch in der fallenden Volatilität widerspiegelt. Der VIX liegt aktuell bei ca. 13%, was als „normal“ bezeichnet werden kann. Wer mehr über die statistische Verteilung…

Performance Update (Juni 2023) zum wikifolio Relative Rendite US500

Performance Update (Juni 2023) zum wikifolio Relative Rendite US500

Auch in diesem Monat hat sich an der Positionierung des wikifolios Relative Rendite US500 nichts geändert. Seit dem 22.03.2023 ist das Portfolio mit einem Hebel von 2x im S&P 500 investiert. Dadurch liegt die relative Performance des wikifolios bei 1,02 gegenüber dem S&P 500 bei einem reinen Buy-and-Hold-Ansatz, wobei die Kosten des wikifolios (Zertifikatsgebühr von…

Performance Update (Februar 2023) zum wikifolio Relative Rendite US500

Performance Update (Februar 2023) zum wikifolio Relative Rendite US500

Seit dem letzten Performance Update im Januar wurde die Positionierung des wikifolios Relative Rendite US500 nicht verändert. Der Anfang des Jahres war, zumindest bis jetzt, von steigenden Kursen und fallender Volatilität geprägt. Dementsprechend bestand keine Notwendigkeit den aktuellen Hebel von +2x zu verändern. I. Chart II. Portfoliokennzahlen   Relative Rendite US500 Benchmark Performance seit Auflage…

Performance Update (Januar 2023) zum wikifolio Relative Rendite US500
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Performance Update (Januar 2023) zum wikifolio Relative Rendite US500

Seit dem letzten Performance Update vom 07.12.2022 wurde die Investitionsquote sukzessive auf 100% erhöht. Seit dem 14.12.2022 hat sich die Gewichtung nicht mehr verändert. I. Chart II. Portfoliokennzahlen   Wiki Benchmark Performance seit Auflage (07.10.2022) -1,67% -2,18% Relative Performance 1,01   CAGR -9,61% -12,39% Maximaler Verlust -4,38% -4,77% Zeit im Verlust (-1%; -5%; -10%; -25%;…

Performance Update zum wikifolio Relative Rendite US500 (Dezember 2022)
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Performance Update zum wikifolio Relative Rendite US500 (Dezember 2022)

Willkommen zum ersten Performance-Update meines wikifolios mit dem Namen Relative Rendite US500. Es sind nun etwas mehr als zwei Monate vergangen seit dem das wikifolio am 07.10.2022 aufgelegt wurde. Auch wenn noch nicht einmal ein Quartal vergangen ist möchte ich einen kurzen Überblick über die bisher erzielten Ergebnisse geben. In erster Linie soll dieses Performance-Update…