Performance Update (Oktober 2023) zum wikifolio Relative Rendite US500

Performance Update (Oktober 2023) zum wikifolio Relative Rendite US500

Ein Jahr wikifolio – Performance Update Die Bedeutung eines umsichtigen und disziplinierten Investitionsansatzes im Gegensatz zur Idee, um jeden Preis eine außergewöhnliche Performance zu erzielen. Das Streben nach hervorragender Performance erfordert die Bereitschaft, erheblich von der Norm abzuweichen, was sowohl zu bemerkenswerten Erfolgen als auch zu möglichen Misserfolgen führen kann. Der beste Weg, eine überdurchschnittliche…

Die Macht von R²: Wie diese Kennzahl dein Investmentverständnis bereichert

Auf Finanzseiten wie finanzen.net und verschiedenen Fondsplattformen bin ich oft auf einen Wert gestoßen: R². In diesem Artikel werde ich die verschiedenen Aspekte dieses Wertes beleuchten und Ihnen helfen, seine Bedeutung und Anwendung in der Finanzwelt besser zu verstehen. R zum Quadrat, oder R², ist eine wichtige statistische Metrik in der Welt der Finanzen, die…

Performance Update (August 2023) zum wikifolio Relative Rendite US500

Performance Update (August 2023) zum wikifolio Relative Rendite US500

Die Positionierung des wikifolios Relative Rendite US500 hat sich auch in diesem Monat nicht verändert. Das wikifolio ist weiterhin mit einem Hebel von 2x im amerikanischen Aktienmarkt investiert. Trotz leichter Kursrückgänge und einem leichten Anstieg der Volatilität in den letzten zwei Wochen halte ich es derzeit nicht für angebracht sich aus dem Markt zurückzuziehen oder…

Performance Update (Juli 2023) zum wikifolio Relative Rendite US500

Performance Update (Juli 2023) zum wikifolio Relative Rendite US500

Das wikifolio Relative Rendite US500 konnte den Vorsprung zur Benchmark im Vergleich zum letzten Update ausbauen. Inzwischen liegt die relative Rendite bei 1,04. Die vergangenen Monate waren ereignisarm, welches sind auch in der fallenden Volatilität widerspiegelt. Der VIX liegt aktuell bei ca. 13%, was als „normal“ bezeichnet werden kann. Wer mehr über die statistische Verteilung…

Performance Update (Juni 2023) zum wikifolio Relative Rendite US500

Performance Update (Juni 2023) zum wikifolio Relative Rendite US500

Auch in diesem Monat hat sich an der Positionierung des wikifolios Relative Rendite US500 nichts geändert. Seit dem 22.03.2023 ist das Portfolio mit einem Hebel von 2x im S&P 500 investiert. Dadurch liegt die relative Performance des wikifolios bei 1,02 gegenüber dem S&P 500 bei einem reinen Buy-and-Hold-Ansatz, wobei die Kosten des wikifolios (Zertifikatsgebühr von…

„When the VIX is low it´s time to go.“ Aktien verkaufen, wenn die Volatilität niedrig ist, richtig oder falsch?

„When the VIX is low it´s time to go.“ Aktien verkaufen, wenn die Volatilität niedrig ist, richtig oder falsch?

„When the VIX is low it´s time to go.“ Nach dem Aktiencrash im Jahr 2020, ausgelöst durch die staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung einer Pandemie, und dem Bärenmarkt im Jahr 2022 ist der Volatilitätsindex VIX von erhöhtem Niveau aus deutlich gefallen. Jetzt wo der VIX niedrig ist mahnt uns diese Börsenweisheit zur Vorsicht. Warum sollte man…

Performance Update (Mai 2023) zum wikifolio Relative Rendite US500

Performance Update (Mai 2023) zum wikifolio Relative Rendite US500

Das wikifolio ist mittlerweile 6 Monate alt. Eine relative Outperformance zum S&P500 hat sich aus mehreren Gründen noch nicht eingestellt. Hauptgrund ist das Ausbleiben einer nachhaltigen Trendbewegung. I. Chart II. Portfoliokennzahlen Stichtag 07.05.2023 Relative Rendite US500 Benchmark Performance seit Auflage (07.10.2022) 0,18% 1,89% Relative Performance 0,98   Alpha (Jensen) -0,03   Maximaler Verlust -14,23% -7,89%…

Was ist Volatility Targeting – Volatilitätszielsetzung

Volatilität hat zwei wesentliche Eigenschaften. Zum einen verhält sich Volatilität zyklisch, zum anderen ist Volatilität konstant. Dieser scheinbare Widerspruch löst sich auf, wenn man die Zeit betrachtet. Über kurze Zeiträume tendiert die Volatilität dazu, das Verhalten der jüngeren Vergangenheit fortzusetzen und das aktuelle Niveau konstant zu halten. Auf hohe Volatilität folgt hohe Volatilität und umgekehrt,…

US ETFs in Deutschland kaufen

US ETFs in Deutschland kaufen

US ETFs in Deutschland kaufen Der Kauf von US-amerikanischen börsengehandelten Fonds (ETFs) von außerhalb Amerikas kann schwierig sein. Alle europäischen Makler wie Interactive Brokers, Degiro oder XTB können ihren Privatkunden keinen Zugang zu US-amerikanischen ETFs bieten. Fragst du dich auch, wie du in Deutschland US ETFs kaufen kannst? Genau wie du wollte ich mit beliebten…

Durchschnittlicher Verfall des VXX

Durchschnittlicher Verfall des VXX

Für meinen Handel vom VXX mit Weekly-Optionen wollte ich wissen wie viel der VXX durchschnittlich pro Woche verliert. Über die Anwendung der CAGR-Formel auf den S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (SPVIXSTR), auf dessen Grundlage alle kurzfristigen Volatilitätsprodukte wie der VXX, UVXY und SVXY basieren, lässt sich dies herausfinden. Der durchschnittliche Verfall des VXX pro…