Die Geschichte der Volatilität – Erkenntnisse und Lehren aus über 70 Jahren von Nobelpreisträgern und Milliardären

VonLeonard Müller

Die Geschichte der Volatilität, wie wir sie heute kennen, ist eng mit der Entwicklung der Finanzmärkte verknüpft. Über Jahrzehnte hinweg hat sich die Wahrnehmung und Verwendung der Volatilität von einem rein beobachtenden und passiven Instrument des Risikomanagements zu einem zentralen Element entwickelt, das sowohl zur Beschreibung als auch zur Quantifizierung von Risiken in der Finanzwelt…

3 unverzichtbare Punkte für den profitablen Handel von Volatilitätsprodukten wie UVXY, VXX, SVXY + eine bessere Alternative

3 unverzichtbare Punkte für den profitablen Handel von Volatilitätsprodukten wie UVXY, VXX, SVXY + eine bessere Alternative

VonLeonard Müller

Das Interesse an Volatilität und Produkten auf diese ist ungebrochen hoch. Im Umfeld steigender Zinsen, fallender Gewinnschätzungen, ersten Entlassungen und einem allgemein eingetrübten wirtschaftlichen Ausblick suchen viele Investoren und Anleger nach einer Möglichkeit ihre Portfolios abzusichern. Nicht zuletzt wird dabei auf Volatilitätsprodukte, wie den VXX, UVXY oder VIXM, zurückgegriffen. Auch die Veröffentlichungen neuer Volatilitätsprodukte, wie…

Ist das Timing des Aktienmarktes mit Hilfe des VIX möglich? Eine Fallbetrachtung mit Beispielen von 1993 bis heute

Ist das Timing des Aktienmarktes mit Hilfe des VIX möglich? Eine Fallbetrachtung mit Beispielen von 1993 bis heute

VonLeonard Müller

Ist das Timing des Aktienmarktes mit Hilfe des VIX möglich? Eine Fallbetrachtung mit Beispielen von 1993 bis heute Es gibt viele Ansätze, die mithilfe des VIX den Aktienmarkt timen möchten. Auf Twitter oder auf Youtube finden sich viele Beispiele von vielversprechenden Strategien nach denen Anleger ab einem bestimmten Wert des VIX den S&P 500 entweder kaufen…

Performance Update (Januar 2023) zum wikifolio Relative Rendite US500
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Performance Update (Januar 2023) zum wikifolio Relative Rendite US500

VonLeonard Müller

Seit dem letzten Performance Update vom 07.12.2022 wurde die Investitionsquote sukzessive auf 100% erhöht. Seit dem 14.12.2022 hat sich die Gewichtung nicht mehr verändert. I. Chart II. Portfoliokennzahlen   Wiki Benchmark Performance seit Auflage (07.10.2022) -1,67% -2,18% Relative Performance 1,01   CAGR -9,61% -12,39% Maximaler Verlust -4,38% -4,77% Zeit im Verlust (-1%; -5%; -10%; -25%;…

Das ungewöhnliche Verhalten des VIX im Jahr 2022 – was es uns über 2023 und darüber hinaus verrät

Das ungewöhnliche Verhalten des VIX im Jahr 2022 – was es uns über 2023 und darüber hinaus verrät

VonLeonard Müller

Es war ein kein einfaches Jahr an der Börse. Der S&P 500 verlor ca. 20%, welches die schlechteste Jahresperformance seit der letzten Finanzkrise 2008/9 markiert. Wenn man die Nachrichten des Jahres zusammenfasst: Krieg in Europa, Erhöhung der Leitzinsen durch die für uns entscheidenden Zentralbanken, inkl. der Bank of Japan, als auch eine mögliche Rezession kann…

Performance Update zum wikifolio Relative Rendite US500 (Dezember 2022)
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Performance Update zum wikifolio Relative Rendite US500 (Dezember 2022)

VonLeonard Müller

Willkommen zum ersten Performance-Update meines wikifolios mit dem Namen Relative Rendite US500. Es sind nun etwas mehr als zwei Monate vergangen seit dem das wikifolio am 07.10.2022 aufgelegt wurde. Auch wenn noch nicht einmal ein Quartal vergangen ist möchte ich einen kurzen Überblick über die bisher erzielten Ergebnisse geben. In erster Linie soll dieses Performance-Update…

Das Märchen vom regelmäßigen Einkommen an der Börse. Warum indifferente und systematische Ansätze zum Scheitern verurteilt sind!

Das Märchen vom regelmäßigen Einkommen an der Börse. Warum indifferente und systematische Ansätze zum Scheitern verurteilt sind!

VonLeonard Müller

Wer sich im Internet über den Handel mit Optionen informiert, stößt auf zahlreiche „Einkommensstrategien“. Vollmundig wird ein regelmäßiges Zusatzeinkommen mit Optionen versprochen. Der Verkauf von Optionen sei für jedermann einfach umzusetzen und gleichzeitig sehr lukrativ. Jedem sollte klar sein, was er gerade erlebt hat. Man ist gerade durch einen von hundert Blogs im Internet auf…

Saisonalität im VIX

Saisonalität im VIX

VonLeonard Müller

Saisonalität im VIX „Sell in May and go away, but remember to come back in Dezember“ Eine bekannte Börsenweisheit, die sich auf den Aktienmarkt bezieht. Doch gibt es die gleiche Saisonalität im VIX? Die hohe Korrelation zwischen S&P500 und VIX von ca. -0,7 lässt zumindest die Vermutung zu. Aus diesem Anlass betrachten wir, ob der…