| Stichtag 07.10.2024 | Relative Rendite US500 | Benchmark |
|---|---|---|
| Wertentwicklung p.a. (CAGR) | 20,74% | 22,87% |
| Relative Rendite | 0,96 | |
| Volatilität | 24,64% | 13,24% |
| Maximaler Verlust | -24,04% | -8,95% |
| Max. konsekutive Verlustdauer | 171 Tage | 195 Tage |
| Sharpe Ratio | 0,68 | 1,43 |
| Capture Ratio Up | 99,43% | |
| Capture Ratio Down | 105,23% | |
| Korrelation | 0,50 | |
| Beta | 0,93 | |
| Tracking Error | 21,4% | |
| Information Ratio | -0,1 | |
| Treynor Ratio | 0,18 | |
| Calmar Ratio | 0,83 | 2,55 |
| Bester Tag | 5,67% | 4,2% |
| Schlechtester Tag | -4,76% | -3,60% |
I. Chart II. Portfoliokennzahlen Stichtag 07.04.2023 Relative Rendite US500 Benchmark Performance seit Auflage (07.10.2022) -0,79% 2% Relative Performance 0,973 Alpha (Jensen) -0,05 Maximaler Verlust -14,23% -7,89% Zeit im Verlust (-5%; -10%; -25%; -50%) (6 Wochen; 4 Wochen; 0 Wochen; 0 Wochen) (6 Wochen; 0 Wochen; 0 Wochen; 0 Wochen) Time to recover (vom max.DD)…
Ein Jahr wikifolio – Performance Update Die Bedeutung eines umsichtigen und disziplinierten Investitionsansatzes im Gegensatz zur Idee, um jeden Preis eine außergewöhnliche Performance zu erzielen. Das Streben nach hervorragender Performance erfordert die Bereitschaft, erheblich von der Norm abzuweichen, was sowohl zu bemerkenswerten Erfolgen als auch zu möglichen Misserfolgen führen kann. Der beste Weg, eine überdurchschnittliche…
Charts Portfoliokennzahlen Stichtag 07.04.2024 Relative Rendite US500 Benchmark Performance seit Auflage 38,42% 31,13% Relative Rendite 1,07 Alpha 0,00 Maximaler Verlust -23,92% -8,25% CAGR 23,43% 18,14% Volatilität 24,11% 12,33% Sharpe Ratio 0,81 1,15 Sortino Ratio 10,02 11,66 Capture Ratio Up 165,15 Capture Ratio Down 136,52 Korrelation 0,74 Beta 1,43 Tracking…
Seit dem letzten Performance Update im Februar wurde die Positionierung des wikifolios weiterhin nicht verändert. Somit bleibt das wikifolio Relative Rendite US500 seit dem 14.12.2022 mit einem Hebel von 2x im US-Aktienmarkt investiert. Trotz einiger Schwankungen war es meiner Meinung nach nicht angezeigt in Cash zu gehen bzw. auf fallende Kurse zu setzen. Dies folgt…
Das wikifolio Relative Rendite US500 konnte den Vorsprung zur Benchmark im Vergleich zum letzten Update ausbauen. Inzwischen liegt die relative Rendite bei 1,04. Die vergangenen Monate waren ereignisarm, welches sind auch in der fallenden Volatilität widerspiegelt. Der VIX liegt aktuell bei ca. 13%, was als „normal“ bezeichnet werden kann. Wer mehr über die statistische Verteilung…
August 2024 Update zum wikifolio Relative Rendite US500 Charts Portfoliokennzahlen Stichtag 07.08.2024 Relative Rendite US500 Benchmark Wertentwicklung p.a. (CAGR) 27,88% 15,53% Relative Rendite 1,2 Volatilität 24,90% 12,82% Maximaler Verlust -24,04% -8,95% Max. konsekutive Verlustdauer 171 Tage 195 Tage Sharpe Ratio 0,96 0,90 Capture Ratio Up 124,58% Capture Ratio Down 105,37% Korrelation 0,54 Beta 1,04 Tracking…